※ 上の数字はすべて過去データ（Binance アルト22銘柄・4時間足・2019年7月〜2026年9月・往復手数料0.10%＋損切り0.05%不利約定）による検証結果であり、将来の勝率・利益を保証するものではありません。
1本のスクリプトに3層が入っています。層1だけでも「銘柄を選ぶ道具」として成立し、層3まで使うと売買の型になります。
出来高の多さ（Effort）と値幅の狭さ（Result）のズレを、時間帯ごとの季節性を取り除いたうえで頑健統計に通し、0〜100 の点火スコアにします。方向は示しません。
資金調達率の順位で「大勢がどちらに寄っているか」を見て、寄っている側と同じ方向のエントリーを外します。方向を当てる力は無く、フィルタとしてのみ効きます。
点火中に直近20本の安値を安値引けで割った足の終値でショートし、損切り・建値移動・追随・時間切れを全部機械で処理します。v3.0 はショート専業（ロングは設定で復活可）。極端なボラ局面（ATR上位20%）は見送ります。
「よく当たりそうに見える」ではなく、外れ方まで数えてあることが売りです。
出来高は一撃で1000倍になる世界です。平均を使う指標は、その1本で以後しばらく壊れます。IGNITION は中央値と MAD（中央絶対偏差）だけで基準を作るので、異常値1本では動きません。
暗号資産の出来高は東京・ロンドン・NYの時間で規則的に変わります。同じ時間帯の過去の中央値で割ってから判定します。これを入れないと1時間足の予測力はほぼゼロになることを実測で確認しました。
1つの銘柄で良く見えるのは偶然でも起きます。26銘柄を年ごとに切って 168 通り測り、全部で符号が正。値幅収縮という既知の効果を回帰で抜いたあとも残差IC +0.14〜0.17 が残ります。
入り方5種 × 出方4種を総当たりで比べた結果、効いたのは出方でした。−1ATR損切り → +1ATRで建値 → +2ATRから追随 → 24本で時間切れ。v3.0 ではさらに「どこで負けているか」を診断し、ロング側（PF 1.19）を切ってショート専業（PF 1.61）にしました。出方の近傍36通りすべてで PF 1.30 以上です。
手仕舞いの位置に +1.8R 追随 −1.0R 損切り のラベルが出て、建値から手仕舞いまでが勝敗色の帯で塗られます。パネルには回数・勝率・PF・合計R・連敗数が手数料込みで並びます。
勝率とペイオフ比と1回のリスクから、資金が半分になる確率をチャート上で毎回計算します。緑なら継続可、黄ならリスクを下げる、赤なら続けられない。勝率だけを見て怖がる必要がなくなります。
スクリプトは1本。入れると下ペイン・価格チャート・右上パネルの3か所に同時に描かれます。
条件は全部スクリプトが判定します。自分で数える必要はありません。
この型は10回やって7回負けます。それでも破産確率が実質ゼロなのは、勝ちの大きさが負けの3.3倍あるからです。
破産確率を決めるのは勝率単独ではなく、勝率 × ペイオフ比（勝ち平均 ÷ 負け平均）× 1回のリスクの3つです。検証データの勝率は29〜32%ですが、勝ち平均 +2.4R に対して負け平均は −0.7R。この比率が効きます。下の表は v2（両方向）の数字で、v3 はこれより勝率もペイオフ比も高いため、すべての確率がさらに小さくなります（検証外・1回0.5%で 1年に −20% を経験する確率 2.6% → 0.3%）。
| 1回のリスク | 破産確率（資金半減） | 1年で −20% | 1年後の損益 中央値 |
|---|---|---|---|
| 0.25% | ほぼ 0% | 0.0% | +8.9% |
| 0.5%（推奨） | 0.00004% | 2.6% | +17.7% |
| 1.0% | 0.07% | 40.9% | +36.8% |
| 2.0% | 2.6% | 95.4% | +73.2% |
| 3.0% | 8.7% | 99.9% | +111.9% |
| 規則 | 数字 | 理由 |
|---|---|---|
| 1回の損失 | 資金の 0.5% | 同時3銘柄で最大ドローダウン約 −10%（v3）に収まる |
| 同時に持つ銘柄 | 最大 3 | ショートは下げ相場に固まる。K=5 で DD 14%、無制限で 23% |
| 時間足 | 4時間足以上 | 1時間足の型は検証で不成立（OOS PF 0.91） |
v3.0（ショート専業・ボラ上位20%除外）。2019年7月〜2026年9月、アルト22銘柄・4時間足・同時3銘柄まで・1回のリスク0.5%。往復手数料0.10%と、損切りが0.05%不利に約定する想定を引いたあとの数字です。
v3 の入り方（ショート専業＋ボラ除外）はそのままに、出方だけを3つ用意しました。R は損切り幅を1とした値、1回のリスクは損切り幅＝資金の0.5%、同時3銘柄。3つとも 検証内/検証外 PF≥1.3・6ヶ月窓 14/15 です。
| 勝率重視（既定） | バランス | PF重視 | |
|---|---|---|---|
| 出方 | 損切り1.25ATR → +1ATRで67%利確・残りは追随 | 損切り1.5ATR → +1.5ATRで建値・追随 | 損切り1ATR → +1ATRで建値・追随 |
| 勝率（検証外） | 66% | 45% | 32% |
| PF 検証内／検証外 | 1.31／1.45 | 1.56／1.62 | 1.46／1.77 |
| 同時3銘柄 PF | 1.43 | 1.62 | 1.72 |
| 1回の期待値 | +0.20R | +0.30R | +0.32R |
| 最大DD（検証外） | −4.6% | −8.8% | −9.9% |
| 最大連敗 | 6 | 14 | 19 |
| 100万円→（検証外3.6年） | 185万円 | 233万円 | 277万円 |
| 100万円→（全期間7.1年） | 243万円 | 373万円 | 601万円 |
| 勝ち年（同時3銘柄） | 8/8 | 7/8（2026年 −0.1%） | 8/8 |
勝率重視 … 3回に2回勝つ。負けは浅く、連敗は最大6。利益は PF重視の 3分の2。初心者はここから
バランス … 損切りを広めにして建値移動を遅らせる。勝率45%・利益は PF重視の 85%
PF重視 … v3.0 の型そのまま。利益は最大だが、10回中7回負け、最大19連敗
3つは出方が違うだけで、入る足は同じです。途中で切り替えても矛盾しません。
以下の詳細な数字は、利益が最大の「PF重視」のものです。既定の「勝率重視」は同じ足で入って早めに利確するので、資金曲線は上の表のとおり滑らかに、利益は3分の2になります。
上=資金推移（100万円スタート・1回0.5%リスク・複利）。下=そのときどきのドローダウン。青い破線より右が、パラメータを一切触っていない検証外の期間です。月末時点の値で描いているため、下のグラフの最深は −7.9%。トレード単位で測ると全期間 −8.5%、検証外 −9.9% になります。
| v2 両方向 | v3 ショート専業 | |
|---|---|---|
| 取引数（3.7年） | 1,462 | 652 |
| 勝率 | 29.5% | 32.2% |
| PF | 1.31 | 1.71 |
| 1回の期待値 | +0.165R | +0.324R |
| 合計R | +240.9R | +211.4R |
| 最大ドローダウン | −49.5R ／ −22.3% | −20.7R ／ −9.9% |
| 利益 ÷ 最大DD（MAR） | 4.9 | 10.2 |
| 100万円 → | 313万円 | 277万円 |
| 6ヶ月窓の勝ち越し（全期間） | 14/15 | 14/15 |
利益は 12% 減って、ドローダウンは 58% 減りました。利益÷最大DD は 4.9 → 10.2。「同じ深さの穴を掘らずに、8割の利益が残る」型です。ロングを捨てた理由は §07 に書いています。
| 期間 | 取引 | 勝率 | PF | ペイオフ比 | 合計R | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検証内 2019–2022 | 485 | 31.3% | 1.47 | 3.21 | +105.9R | −18.8R / −9.0% | 15 |
| 検証外 2023–2026 | 652 | 32.2% | 1.71 | 3.60 | +211.4R | −20.7R / −9.9% | 19 |
| 全期間 2019–2026 | 1,134 | 32.2% | 1.72 | 3.62 | +371.2R | −17.7R / −8.5% | 19 |
| 1回のリスク | 期間 | 最終資産 | 倍率 | 年率 | 最大DD | 最大の落ち込み額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 全期間 7.1年 | 249万円 | 2.49倍 | +13.6% | −4.3% | 5.5万円 |
| 0.5%（推奨） | 全期間 7.1年 | 601万円 | 6.01倍 | +28.5% | −8.5% | 14万円 |
| 1.0% | 全期間 7.1年 | 3,211万円 | 32.1倍 | +62.6% | −16.4% | 41万円 |
| 0.25% | 検証外 3.6年 | 168万円 | 1.68倍 | +15.3% | −5.1% | 8.9万円 |
| 0.5%（推奨） | 検証外 3.6年 | 277万円 | 2.77倍 | +32.2% | −9.9% | 30万円 |
| 1.0% | 検証外 3.6年 | 718万円 | 7.18倍 | +71.6% | −18.9% | 163万円 |
v2 では 1回1.0% で最大DD −40% でした。v3 は同じ 1.0% で −16〜19%。DD が半分以下になった分、リスク幅を上げる余地が生まれていますが、推奨はやはり 0.5% です（§05）。
| K | 取引 | PF | 合計R | 最大DD（R） | 最大連敗 | 100万円 → | 最大DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | 1.58 | +82R | −11.0R | 12 | 149万 | 5.4% |
| 2 | 498 | 1.77 | +174R | −14.1R | 15 | 231万 | 6.9% |
| 3（推奨） | 652 | 1.71 | +211R | −20.7R | 19 | 277万 | 9.9% |
| 4 | 775 | 1.79 | +281R | −24.9R | 25 | 388万 | 12.0% |
| 5 | 885 | 1.82 | +339R | −29.7R | 29 | 511万 | 13.9% |
| 無制限 | 1,340 | 1.77 | +482R | −52.5R | 36 | 1,014万 | 23.4% |
ショート専業はシグナルが下げ相場に固まるので、同時保有数が成績を大きく左右します。K=5 なら利益は 1.6 倍、DD は 14%。DD 10% 以内に収めたいなら K=3 が上限です。
| 年 | 取引 | 勝率 | 合計R | 年初 | 年末 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019（7月〜） | 77 | 42.9% | +31.7R | 100万 | 117万 | +16.9% |
| 2020 | 88 | 26.1% | +10.8R | 117万 | 123万 | +5.3% |
| 2021 | 124 | 27.4% | +39.3R | 123万 | 149万 | +20.7% |
| 2022 | 197 | 32.0% | +44.1R | 149万 | 184万 | +24.0% |
| 2023 | 150 | 30.7% | +46.1R | 184万 | 230万 | +24.9% |
| 2024 | 158 | 35.4% | +57.6R | 230万 | 305万 | +32.6% |
| 2025 | 170 | 34.7% | +123.5R | 305万 | 551万 | +80.6% |
| 2026（9月まで） | 170 | 30.0% | +18.0R | 551万 | 601万 | +9.0% |
8年すべてプラス。6ヶ月ごとに区切った15の窓のうち14でプラス（負けは直近の2026年7月〜のみ −7R）。2020年（強気相場）が +5.3% と最も薄いのは、ショート専業の構造どおりです。月単位では検証外44ヶ月中27ヶ月がプラス（61%）、最良 +37.0R、最悪 −9.4R。
| 結果 | 回数 | 割合 | 合計への寄与 |
|---|---|---|---|
| −1R前後（損切り） | 260 | 39.9% | −281.8R |
| −0.9 〜 −0.1R（浅い負け） | 157 | 24.1% | −14.0R |
| ±0R（建値で逃げた） | 26 | 4.0% | −1.0R |
| +0.1 〜 +1R | 17 | 2.6% | +14.8R |
| +1 〜 +2R | 108 | 16.6% | +151.0R |
| +2 〜 +4R | 60 | 9.2% | +164.8R |
| +4 〜 +8R | 20 | 3.1% | +112.5R |
| +8R以上 | 4 | 0.6% | +65.2R |
最大の勝ち +33.2R、最大の負け −1.4R。全体の3.7%（24回）だけで +177.7R、合計は +211.4R。この構造は v2 と同じです。「大きく伸びたから利確しよう」が最もやってはいけないことである理由も同じです。
| 深さ | 始まり | 終わり（高値更新） | 期間 |
|---|---|---|---|
| −20.7R（−9.9%） | 2026-02-11 | 未回復（進行中・いま −17.3R） | 201日以上 |
| −15.8R | 2024-04-27 | 2024-07-05 | 69日 |
| −12.0R | 2023-07-06 | 2023-08-15 | 40日 |
| −11.8R | 2025-06-22 | 2025-09-22 | 91日 |
| −11.2R | 2023-01-06 | 2023-05-08 | 121日 |
パラメータは検証前期間（〜2022年）だけで決め、2023年以降には一切触っていません。以下は全部その「触っていない期間」の数字です。
| 測ったもの | 結果 | 意味 |
|---|---|---|
| OOS IC 中央値 | +0.238 | 点火スコアと、その後の値幅の順位相関 |
| 符号が正の銘柄年 | 168 / 168 | 26銘柄 × 各年。一度も反転しない |
| デシル単調性 | 完全単調 | スコアが高いほど実際に大きく動く |
| 有意性 | p < 0.001 | ブロックブートストラップ（自己相関を保存） |
| 残差 IC | +0.14 〜 +0.17 | 値幅収縮を回帰で除いても残る独自情報 |
| 取引所間の一致 | 0.91 | Binance と Bybit のスコア相関（4時間足） |
| スクリーナー用途 | 1.165 倍 | 同時刻の上位3銘柄は下位3銘柄より動く（68.8%の時刻で勝ち） |
| 対象 | 期間 | 勝率 | PF | ペイオフ比 |
|---|---|---|---|---|
| アルト22銘柄（プール） | 2019–2022 検証内 | 30% | 1.35 | 3.4 |
| アルト22銘柄（プール） | 2023–2026 検証外 | 30% | 1.53 | 3.4 |
| ビットコイン | 2023–2026 検証外 | 31% | 1.62 | — |
| イーサリアム | 2023–2026 検証外 | 31% | 1.52 | — |
| 負荷をかけた条件 | OOS PF |
|---|---|
| 手数料 0.10% ＋ 損切り 0.05% 不利（基準） | IS 1.46 ／ OOS 1.77 |
| ＋ 損切りが 0.10% 不利に約定 | IS 1.41 ／ OOS 1.69 |
| 手数料 0.20%（2倍）＋ 損切り 0.10% 不利 | IS 1.31 ／ OOS 1.54 |
| 手数料 0.20% ＋ 損切り 0.20% 不利 | IS 1.22 ／ OOS 1.42 |
| 出方の設定を36通りに振った全結果 | すべて min(IS,OOS) PF 1.30 以上（中央値 1.39） |
| ボラ除外のしきい値 60〜100% | OOS PF 1.74〜1.79（どこでも同じ） |
| 年別 | 8 / 8 年プラス |
| 6ヶ月窓（全期間15窓） | 14 / 15 窓プラス |
| 銘柄別（検証外） | 19 / 22 銘柄プラス |
| 変更 | IS PF | OOS PF | K3 PF | 最大DD（R） | 利益÷DD | 6ヶ月窓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v2 現行（両方向） | 1.30 | 1.45 | 1.31 | −50.8 | 8.1 | 14/15 |
| ロングのみ | 1.16 | 1.21 | 1.13 | −43.7 | 2.5 | 11/15 |
| ショートのみ | 1.45 | 1.74 | 1.64 | −20.2 | 17.0 | 12/15 |
| ボラ上位20%を見送り（両方向） | 1.30 | 1.47 | 1.37 | −34.7 | 13.6 | 15/15 |
| ブレッド40〜60%を見送り（両方向） | 1.28 | 1.50 | 1.37 | −38.0 | 11.6 | 15/15 |
| 点火しきい値 75（両方向） | 1.43 | 1.50 | 1.49 | −41.1 | 10.7 | 13/15 |
| v3 ＝ ショートのみ ＋ ボラ上位20%見送り | 1.46 | 1.77 | 1.72 | −17.7 | 21.0 | 14/15 |
| v3 ＋ 点火しきい値 75 | 1.74 | 1.72 | 1.92 | −17.4 | 19.0 | 12/15 |
診断で分かったこと: ロング側は PF 1.19、ショート側は 1.61。アルトは対USDTで長期的に下げる銘柄が多く、ブレイクの「続き」が出るのは下方向でした。ATR が上位20%の極端なボラ局面はブレイクが続かず PF 0.82。この2つを外しただけで、パラメータは1つも触っていません。v3 ＋しきい値75 は PF がさらに上がりますが、6ヶ月窓の勝ち越しが 14/15 → 12/15 に落ちるので採用していません。再現性を優先しました。
| 使い方 | やること | 取引数 | PF |
|---|---|---|---|
| オフ（既定） | フィルタなし | 100% | 1.49 |
| 極端回避 | 大勢が極端に寄った側には入らない | 約75% | 1.59 |
| 逆張り重視 | 大勢と反対側にしか入らない | 約40% | 1.87 |
| 逆張り厳格 | 上位20%／下位80%のみ | 約20% | 2.56 |
層2 は TradingView 側に資金調達率のシンボルを指定できたときだけ動きます。見つからない場合はオフのまま使ってください（既定はオフです）。
試して効かなかったものは削除しました。ここが一番、他のインジケーターとの差だと思っています。
買い出来高と売り出来高の偏りで上下を予測。検証内 +0.011 → 検証外 −0.043 と符号が反転。参考元 APS の「方向は分からない」は実測上も正しい。
押し目の深さから戻りを取る型。検証外 PF 0.90。層1のフィルタをかけるとむしろ悪化したため、層1と噛み合わないと判断。
一度これで実装して出荷しかけました。検証すると順位の1本あたり変化がプレミアム15pt／資金調達率0.1pt と別物で、逆張り効果 1.77 → 1.48 に消滅。設計ミスとして経路ごと削除しました。
価格と建玉の増減で4象限に分ける構想。Binance の公開APIは建玉履歴を30日しか返さず、検証不能のまま出すことになるため廃止。
v3 で切りました。8年で PF 1.19（検証外 1.21）、2022年と2026年はほぼゼロ。アルトは対USDTで下げる銘柄が多く、上抜けの「続き」が弱い。ロングだけで回すと 100万円が 111万円にしかならず、DD は −48.7R。設定①「方向」で復活できますが、成績の根拠はありません。
v2 では PF 1.49→1.87 と効きましたが、ショート専業にした後は極端回避で PF 1.72→1.76、逆張りでは取引が半減して DD が悪化。上乗せ効果は消えました。層2 は残していますが、v3 では既定オフのままで問題ありません。
層1のスコア自体は1時間足でも有効（IC +0.23）。しかし売買の型は検証外 PF 0.91 で不成立。4時間足未満では ▲▼ を出さないようにガードを入れてあります。
できないことを先に言います。ここを外して使うと、上の数字は一切あてはまりません。
| 場面 | どうなるか |
|---|---|
| 為替・CFD・株価指数（XAUUSD など） | 出来高がティック数なので判定が成立しません。パネルが赤で警告し、▲▼ は出ません |
| 15分足未満 | 必要な過去本数（1500本超）を確保できず非対応。計算しません |
| 1時間足・2時間足 | 層1のスコアは有効ですが、売買の型は未検証／不成立。▲▼ は出ません |
| 出来高データのない銘柄 | 計算不能。赤で理由を表示します |
| 損切りを置かない使い方 | ペイオフ比が壊れるため、検証したどの数字も成立しません |
| ▲▼を待たずに点火の赤だけで入る | 層1は方向を示しません。赤は「構える」であって「買う」ではありません |
違います。層1は「大きく動く」としか言っていません。上か下かは示しません。赤は「構える」の合図で、実際に入るのは ▲L／▼S が出た足の終値です。赤いだけで飛び乗るのが一番多い失敗です。
既定の「勝率重視」は勝率66%です。同じ足で入って +1ATR で67%を利確するので、3回に2回勝ち、最大連敗は6、最大DDは −4.6%（検証外）。利益は「PF重視」の3分の2になります。心理的に続けられることを優先して、これを既定にしました。以下は「PF重視」（勝率32%）についての説明です。
勝ちの大きさが負けの3.6倍あるので、期待値は1回あたり +0.32R（v3・検証外）のプラスです。1回0.5%を守れば資金半減の確率は0.00004%。勝率を上げる改造は5通り試しましたが、4通りは逆効果でした。たとえば「半分を+1Rで利確」は勝率が55%まで上がりますが、利益の大半を作る大きな勝ちを半分捨てるため PF が 1.45→1.06 に落ち、破産確率は 20.9% に跳ね上がります。
それでも勝率を優先したい人のために、100通りの出方を事前に決めて検証し、唯一プラスに残った「+1ATRで67%を利確し残りを追随」を損切り幅 1.25ATR と組み合わせたものが、いまの既定「勝率重視」です。勝率 66%・PF 1.43・最大連敗6・最大DD −4.6%。利益は PF重視の3分の2になります。
BTC は長期で上がりましたが、アルト22銘柄の対USDTでは、上抜けの続きより下抜けの続きのほうが強かったのが8年分のデータです。ロング側の PF 1.19 に対しショート側 1.61。両方向で回すと、ロングの負けがショートの利益を食い、ドローダウンだけが倍になっていました（−22% → ショート専業なら −10%）。強気相場の年（2020年）はショート専業だと +5% しか取れません。それでもマイナスにはなっていません。ロングも取りたい場合は設定①「方向」を「両方向」にすれば v2 と同じ動きに戻ります。
使えません。為替・CFDの出来高は実際の売買量ではなくティック数（値が動いた回数）なので、「出来高は多いのに動かない」という判定そのものが成立しません。実際に XAUUSD の1時間足で確認したところ、パネルの実績は 0.94倍＝無効と正しく表示されました。非対応であることを、指標自身が申告します。
できます。▲ロング／▼ショート／点火（強）の3種類をスマホに飛ばせます。ただし手仕舞いは自分で管理する必要があります（損切り・建値・追随・24本の時間切れ）。アラート本文には損切り幅とルールが入っているので、通知を見ればその場で判断できます。
ウォッチは20〜25銘柄、同時に持つのは最大3銘柄です。層1はもともと「同時刻に並べて上位を選ぶ」用途で検証していて、上位3銘柄は下位3銘柄より1.165倍動きます（68.8%の時刻で勝ち）。エントリーが重なったら、点火スコアが高い順に3つまで取ってください。
★の4つ（プリセット・方向・出方・1回のリスク）だけで十分です。詳細設定は検証で決めた値が入っているので、動かすと上の数字は保証されません。勝率とドローダウンの浅さを優先するなら「勝率重視」（既定）、利益を優先するなら「PF重視」、その中間が「バランス」です。3つとも検証を通っているので、どれを選んでも「壊れる」ことはありません。変えるのは出方だけにしてください。
TradingView のインジケーターには「クリックできるボタン」を付ける仕組みがありません（有料インジもすべて設定画面のプルダウンです）。代わりに同じ IGNITION を3つ入れて出方を1つずつ変えておき、チャート左上の 👁 で表示を切り替えると実質ワンクリックになります。左上の表示は「IGNITION ショートのみ 勝率重視」のように方向と出方だけに絞ってあるので、どれがどれか一目で分かります。注意は2つ。アラートはインジごとに別なので使うモードから作ること、そして建玉中は切り替えないこと（損切り幅が変わってしまいます）。
変えないでください。200取引のうち10連敗以上が起きる確率は 96.6%、15連敗以上でも 53.1% です。最大連敗の中央値は15回。連敗は故障ではなく仕様です。パネルは8連敗を超えると「想定内。型を変えない」と表示します。判断すべきなのは連敗数ではなく、パネルの「この銘柄での実績」が1.0を割ったかどうかです。